DMI · ADX 와 슈퍼트렌드: 추세의 "방향"과 "강도"를 따로 보는 법

업데이트 2026-10-22

추세 매매에서 가장 비싼 실수는 추세가 없는 구간에서 추세 매매를 하는 것입니다. 박스권에서는 이동평균 크로스, 돌파 신호가 반복해서 실패합니다. DMI/ADX 는 "지금 추세가 있는가"를, 슈퍼트렌드는 "추세가 바뀌었는가"를 판단하는 데 쓰입니다. LongShort AI 는 두 지표에 각각 15% 비중을 둡니다.

DMI: +DI 와 −DI

DMI(Directional Movement Index)는 오늘 고가가 어제 고가보다 얼마나 더 올라갔는지(+DM), 오늘 저가가 어제 저가보다 얼마나 더 내려갔는지(−DM)를 비교합니다. 둘 중 큰 쪽만 인정하고, 이를 14봉 동안 평활한 뒤 ATR 로 나눈 것이 +DI 와 −DI 입니다.

• +DI > −DI: 위로 뻗는 힘이 더 큼 → 상승 방향
• −DI > +DI: 아래로 뻗는 힘이 더 큼 → 하락 방향

ADX: 방향이 아닌 "강도"

ADX(Average Directional Index)는 +DI 와 −DI 의 차이가 얼마나 큰지를 다시 평활한 값입니다. 중요한 점은 ADX 는 방향을 알려주지 않는다는 것입니다. 강한 하락 추세에서도 ADX 는 높게 나옵니다.

ADX 의 수준보다 방향도 중요합니다. ADX 가 높더라도 꺾여 내려오기 시작했다면 추세의 힘이 빠지고 있다는 뜻이고, 낮은 수준에서 올라오기 시작했다면 새 추세가 시작될 수 있다는 뜻입니다.

LongShort AI 가 DMI 를 점수화하는 방법

방향은 (+DI − −DI) ÷ (+DI + −DI) 로, 강도는 ADX ÷ 25 (최대 1) 로 계산해 둘을 곱합니다. 즉 ADX 가 25 미만이면 방향 점수가 그만큼 깎입니다. 예를 들어 +DI 30, −DI 15, ADX 30 이면 방향 0.33 × 강도 1 × 2 = +0.67 이고, 같은 DI 에 ADX 가 12 라면 +0.32 로 절반 이하가 됩니다.

또 ADX 가 20 미만이면 분석 화면의 타임프레임 카드에 "횡보" 표시가 붙습니다. 이때는 롱/숏 확률이 한쪽으로 기울어 있어도 추세 자체가 약하다는 뜻이므로, 추세 추종 진입은 신중하게 판단하는 것이 좋습니다.

슈퍼트렌드: 변동성으로 그린 추세선

슈퍼트렌드는 ATR(평균 변동폭)을 이용해 가격 위아래에 밴드를 그리고, 종가가 밴드를 뚫으면 추세 방향을 바꾸는 지표입니다. LongShort AI 는 가장 흔히 쓰이는 (10, 3) 설정, 즉 ATR 10봉 × 3배를 사용합니다.

1. 중간값 = (고가 + 저가) ÷ 2
2. 위 밴드 = 중간값 + 3 × ATR(10), 아래 밴드 = 중간값 − 3 × ATR(10)
3. 상승 추세 중에는 아래 밴드만 따라가며 올라가고(내려가지 않음), 종가가 아래 밴드를 깨면 하락 추세로 전환
4. 하락 추세 중에는 위 밴드만 따라 내려가고, 종가가 위 밴드를 넘으면 상승 추세로 전환

밴드가 한 방향으로만 움직이는 "래칫(ratchet)" 구조 덕분에 슈퍼트렌드는 추세가 이어지는 동안 안정적으로 같은 신호를 유지하고, 추적 손절선(trailing stop)으로도 많이 쓰입니다. 점수는 상승이면 +1, 하락이면 −1 로 단순합니다.

슈퍼트렌드의 약점과 보완

• 박스권에서 잦은 전환: 가격이 좁은 범위를 오가면 방향이 자주 바뀝니다. ADX 가 20 미만일 때 나온 슈퍼트렌드 전환은 신뢰도를 낮춰 보세요.
• 급등락 직후 늦은 반응: ATR 이 커진 상태라 밴드가 멀어져 전환이 늦게 나옵니다.
• 배수 선택: 배수를 2 로 낮추면 빠르지만 잦은 가짜 신호, 4 로 높이면 느리지만 안정적입니다.

두 지표 조합 예시

추세의 방향은 EMA 배열과 슈퍼트렌드로, 추세의 존재 여부와 힘은 ADX 로 확인하는 식으로 역할을 나누면 신호가 겹쳐 생기는 혼란을 줄일 수 있습니다.

이 글은 기술적 분석과 시장 데이터에 대한 일반적인 설명이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.